据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的程序化交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。
Delphi II Aggressive、Trend Finder Tiger、TSL_CEL_NG_1.1 等模型 进入了发布超过18个月的交易系统业绩排名榜单,前十名模型的年收益率介于74.6%-170.5%之间。
由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇、农产品、股指等多个市场,因此杂志还专门对标准普尔500 指数的交易系统进行了排名。
FT Classic、TSL_SP_1.0Z、TSL_CEL_SP1 等模型进入了前十名榜单,前十大模型的年收益率介于36.3%-107.3%之间。
由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中包括Aberration、Checkmate、R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。
以上就是全球顶尖的期货量化交易模型排名一览表