期货统计套利和传统无风险套利的区别，传统无风险套利就是利用资产的错误定价，通过买进被低估的资产，同时卖出被高估的资产来获取无风险利润，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利。
统计套利自从20世纪80年代，由Nunzio Tartaglia带领的摩根士丹利的一支数量分析团队提出以来，其套利策略被广泛应用，目前在欧美、日本等成熟市场已成为主流，被对冲基金、共同基金、投资公司及资深的独立投资者使用。而互联网下的在线即时交易系统进一步推动统计套利在对冲基金中流行开来。
期货统计套利和传统无风险套利有什么区别？
传统无风险套利就是利用资产的错误定价，价格联系失常，市场缺乏有效性等机会，通过买进被低估的资产，同时卖出被高估的资产来获取无风险利润。无风险套利可以说是很多投资者梦寐以求的，但只要这个市场是自由的市场，可行的无风险套利机会就难以长期存在。而且即使存在着无风险套利机会，其套利收益率也会非常微薄，并不足以使从事无风险套利成为一个值得长期持续的工作。
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利。其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。一个简单的例子是与股指期货有关的期现套利和跨期套利，由于期货的价格在到期时必须收敛于现货价格，价差必然归零，期现套利可看作是无风险套利。尽管不同月份的期货合约价格也存在着均衡关系，但是它们的价格在近月合约到期时并不一定收敛，因此，跨期套利实际上是一种风险套利或者是统计套利。