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股票现货市场交易对象是上市公司股票，一笔交易完成后，股票从卖方账户划转至买方账户，对于买方来说，持仓会增加，对于卖方来说，持仓会减少，包含融资融券在内的各类交易行为对市场持仓量的影响为零，股票现货市场持仓总量始终与股票流通总量相等，也不存在空单的概念。
在期指市场上，买卖对象是一种标准化合约，除了合约执行价格随行就市外，其它条款保持固定，交易实质是基于标准化合约之上的权利义务，而不是证明财产归属的有价证券。期指市场的持仓就是指尚未进行对冲了结的合约头寸，如果是合约买方，就是多单，如果是合约卖方，就是空单。由于期货合约没有发行量的限制，只要市场从事者能够达成新的交易，理论上期指持仓量可以无限放大。
从期指市场整体看，多头、空单必然相等，这是因为合约要达成交易的话，买卖双方缺一不可，因此，期指市场上任何一笔交易完成时，多空持仓都会出现相同数量、相同方向的变化，开仓交易会使多空持仓同量增加，而平仓交易则会使多空持仓同量减少，不可能发生多空持仓总量不等的情况。
既然全市场多单和空单必然相等，那么我们经常听到的空单大增，或者净空单增加又是怎么一回事呢？原来，这是把部分持仓量居前的会员——通常是前20大席位——的多空持仓量单独列出来进行比较的结果。例如，2013年11月15日收盘后，沪深300期指主力合约持仓量88962手，这意味着主力合约多单和空单都是88962手，而多单居前的20大会员共计持有62834手多仓，空单居前的20大会员共计持有72374手空仓，这样就可以计算出当日主力合约净空单是9540手。多空持仓结构变化主要就体现在净空单的变化上。
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