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期货中当月连续指所有的最近一个月份(并非当前月份，下面解释)的合约连续起来，因为合约月份的远近不同，其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格，而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。
所以为了研究上的方便，就采取了“连续”合约的形式来观察，这里的“当月连续”不是一个固定的月份，而总是变动的。比如今天是12.22，那么“当月连续”就是IF0901，因为IF0812在12月19日已经交割了(每月第三个周五交割)。如果过了09年1月16日(IF0901交割的日子)，则“当月连续”又变成IF0902了。
IF是沪深300期指的代码，IF当月连续就是沪深300期指的当月连续。?期指会显示4个月的价格：主力合约当月、下月、下两个季月。
就目前对应的就是1108、1109、1112、1201当月连续：主力合约的价格;
下月连续：主力合约之后的那个月的价格;
下季连续：主力合约之后的下个季月(简称为第一个季月)的价格;
隔季连续：主力合约之后的第二个季月(在下季连续基础上加3个月)的价格。
本回答由经济金融分类达人 商永柱推荐
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☆ 股票顾问-姚经理 回复：
就是把所有当月合约连起来表示.
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☆ 再向苍天借500万 回复：
就是当月的期货合约价格
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☆ 期货顾问-高经理 回复：
就是当月的期货合约价格把所有当月合约连起来表示. 本回答被提问者采纳