假设，9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元（借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时，以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约（合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万（3580/3500）-108万=2.47万元，由于股指期货合约到期时是按交割结算价（交割结算价按现货指数依一定的规则得出）来结算的，其价格也近似于3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）300=6000元。2个月期的借款利息为2108万元6%/12=1.08万元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47万元+0.6万元-1.08万元=1.99万元。
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☆ 期小将 回复：
你好，股指期货套利是机构做的业务的，欢迎在线交流
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☆ 居间小二 回复：
您好，这个是有专业的套利软件的，长江期货可以提供
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☆ 有期吐信 回复：
这个是比较麻烦的，对技术要求比较高的，一般是机构才做
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☆ 炒股不如炒菜 回复：
股指期货进行套利交易基本模式是\”买股票组合,抛指数\”或\”买指数,抛指数\”,其套利步骤如下:(1) 计算股指期货合约的合理价格;(2) 计算期货合约无套利区间;(3) 确定是否存在套利机会;(4) 确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。
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☆ 股利股力 回复：
你好，套利就是你手里拥有现货你怕下跌引起亏损，你就做等值股指期货做空。