货币市场套保的通常做法是，对应于预期的外币收入，公司借人与预期外币收入相同的同种类货币，还款期为预期的外币收入期，然后将借人的货币换成另一种货币进行投资，债务到期时偿还借款本息的资本来自于公司预期的外币收入。当预期的外币不能如期收回时，公司可以在即期外汇市场上购买该种货币用于还贷。例1：某公司预期在未来第3个月将收入100万美元，假设美元与人民币的即期汇率为1：8.30，3个月远期外汇汇率为1：8.20。3个月美元借款利率按年利率6%计算(季利率1.5%)，人民币的短期投资收益率按年利率4%计算(季利率1%)。如果公司决定现在立即借人期限为3个月的美元贷款100万美元，并将此贷款转换成人民币进行投资，3个月期满时用收到的应收账款100万美元归还贷款。该公司是否值得借人美元?直观地声，美元借款利率为季利率1.5%，人民币的短期投资收益率为季利率1%，利息支出大于收益，不值得借款。但是否值得借款，可以进行如下分析：假定借入的美元刚好可以用到期的应收账款100万美元归还，可以借人的美元为：
1000000/1.015=985221.67(美元)
兑换成人民币=985221.67(美元)