期指合约采用现金交割方式
期指合约最后交易日（合约到期月份的第三个周五）收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。
期指交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对期指的交割结算价进行调整。
沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只期指的标的指数，被境内外多家机构开发为指数基金和ETF产品，跟踪资产在A股股票指数中高居首位。