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利率套保是指在期货市场上采取买卖利率期货暂时替代买卖现货的套保行为，其目的是旨在把利率波动所带来的损失减少到最低限度。通过利率套保，把两个市场的利率波动套在一起，以其中一个市场上所获得的赚钱，弥补另一个市场上所发生的亏损，来达到锁住利率波动风险、实现利率保值的目的。
利率期货买入套保例子：
3月15日，某公司预计6月15日将有一笔10000000美元的收入，该公司打算将其投资于美国30年期国债，3月15日，30年期国债的利率为9.00%，该公司担心到6月15日时利率会下跌，故在芝加哥期货交易所进行期货套保交易
日期 现货市场 期货市场
3月15日 利率为9.00% 买入100张6月期的30年期国债期货合约，价格为91-05
6月15日 利率为7.00% 卖出100张6月期的30年期国债期货合约，价格为92-15
盈亏 亏损：10000000*（7%-9%）*90/360=-50000美元 赚钱：92-91）*100000+（15-5）/32*100000=131250美元
祝您投资愉快！