期货交易模型探讨系列
…………………………………………………
☆ 看空铜 回复：
期货交易的本质就是差价，只不过每个操盘手把握的时机和方法不同而已，但最终的目的都是为了在这个市场长久的生存下去，而生存就包括操作和获利！ 本章以5日均线做为操盘模型的衡量标准，品种可以任意选择，但建议尽量选择成交活跃，波动性比较明显的品种，暂且以白糖为说明对象。另外下文中提到的价格都是以日k线衡量的当天收盘价。 首先是定制模型的买卖规则。我们把5日均线第一次拐头向上，并且价格也位于5日均线之上，此时平空做多，反之，5日均线第一次拐头向下，并且价格同时位于5日均线之下，平多做空。如此一来，我们已经没有任何休息的时间，必须每天都有持仓，这是最简单的一个交易模型，至于最终效果如何，取决于接下来要重点说明的资金管理。 因为上面的买卖规则，还有期货交易的杠杆特性，决定了即使这个模型最终能赢利，但如果由于资金的使用导致中间某次资金链断裂，那么可能导致你功亏一篑。这样就需要你熟悉每一个品种波动的历史特性，比如白糖，如果按照5日均线的多空信号进行投机的平均每次损失100点，而连续止损的最大亏损在300点以内，那么你就可以根据相应的损失值来制定你的持仓比例。如果每手白糖需要保证金5000元，而你最大的损失是控制在总资金的10%以内，而最大损失是每次300点即3000元，这样你就必须用3万的总资金进行一手白糖的投机操作。如果风险放宽到20%，那就只需要15000元进行保证。按照这个方法，我们就可以针对任何一个品种建立一个最简单实用的操作模型。 总结一下，模型的关键因素：市场的波动特性，操作者本身的情绪控制，保证操作的连续性，其实这两个因素可以用我们非常熟悉的一句话来说明：知己知彼，百战不殆！期货市场就是这么简单，努力做到与市场节奏一致，赚钱必然是水到渠成的事情！