理论的可以实行性，有没有测试过去的走势，年化收益率是多少，程序化交易年化收益在15%以上，理论才能通过。
手续费一般较高哦！
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☆ 期货顾问-吴经理 回复：
分水岭系统（FSL）
分水岭系统（FSL）是以FSL指标作为强弱势的分界线，并据此判断市场趋势变化。它最大的特点就是可以跳开纷繁复杂的各种技术分析，一目了然，对操作的指导极其便捷。我们在股指合约价格从下向上穿越分水岭指标建立多头头寸；在合约价格由上向下穿越分水岭指标时建立空头头寸。同时，为了避免行情向不利于持仓头寸的方向发展时造成大幅亏损，我们在盘中设置了止损策略，以减少单日损失。止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
MARSI系统
MARSI系统根据双均线移动速度的快慢并结合相对强弱指数来判断市场趋势的变化。MARSI系统是一个中线趋势型交易系统，从历史模拟来看，该系统对于价格变化的反应速度较快，因此也不可避免的存在错误信号较多的问题。为了弥补该不足，我们设置了日内止损反向交易规则，在止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
三重滤网交易系统
三重滤网交易系统由Dr. Alexander Elder创建，在其著作《Trading for a living》中公之于众。
三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。
首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。——这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。——这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。——这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。
首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点。
同时，为了避免行情向不利于持仓头寸的方向发展时造成大幅亏损，我们在盘中设置了止损策略，以减少单日损失。止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
自适应均线交易系统
自适应均线交易系统由美国人佩里*考夫曼（Perry J.Kaufman）创造，也叫聪明的均线系统，在他的著作《精明交易者——系统交易指南》（（Smarter Trading）中详细介绍了该方法。
历史经验表明，均线指标是较好的跟踪趋势的工具。但是均线系统也存在一些问题。通常短期均线不能很好地屏蔽市场的噪音，容易产生虚假信号，而长期均线虽然比较可靠，但其相对市场环境的变化显得较为滞后。为了避免噪音产生的虚假信号，同时又想消除长期趋势中的滞后特性，投资者开始寻找一种最佳的移动平均线。
自适应均线交易系统可以简单的理解为：根据市场环境（趋势强弱）自动调整趋势跟踪的速度（调整计算移动平均线的周期或权重）。当市场趋势性较强（向某个方向快速移动，市场噪音较小）时，使用较为快速的趋势跟踪系统（计算移动平均线的周期较短，赋予当前价格较大的权重）能快速的捕捉到市场趋势，交易系统较为敏感，交易信号容易发出；而当市场趋势性较弱（处于盘整状态，市场噪音较多）时，使用较为慢速的趋势跟踪系统（计算移动平均线的周期较长，赋予当前价格较小的权重）避免很多虚假的交易信号，交易系统反应较为迟钝，交易信号难以发出。
同时，为了避免行情向不利于持仓头寸的方向发展时造成大幅亏损，我们在盘中设置了止损策略，以减少单日损失。止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
开盘区间突破交易系统
开盘区间突破是较为常见的日内交易策略之一，是一个做日内趋势的交易策略，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅（最高价-最低价），确定上下轨。日内价格突破上轨时平空做多，突破价格下轨时平多做空。
Dual Thrust日间策略
Dual Thrust日间策略是以今日开盘价加减range的一定比例确定上下轨，日内价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空，Dual Thrust日间策略则不要求每日收盘时平掉头寸，而是持有头寸直到下一次出现反向信号时再平仓和建仓（如当日持有多单，则一直持有多单直到出现卖出信号时才平多单建空单）。
Dual Thrust日内策略
Dual Thrust日内策略在形式上和开盘区间突破策略类似，也是较为常见的日内交易策略之一，是以今日开盘价加减range的一定比例确定上下轨，日内价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空，收盘平仓。不同点主要体现在两方面：（1）Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪;（2）Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数Ks和Kx来确定。
枢轴点交易系统
枢轴点（Pivot Points）交易系统属于股指期货日内交易系统。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。利用每日设定的支撑位和阻力位，进行趋势交易，并在特定条件下进行反转交易，构造了基于枢轴点的股指期货日内交易策略。每日开仓操作后，在当日股指期货交易收盘时进行平仓操作，收盘后不持有任何头寸。若开仓后，期指向不利于所持头寸的方向运动，在达到当日计算的枢轴点值时进行止损操作。
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☆ 开户啦-3级期货达人 回复：
理论的可以实行性，有没有测试过去的走势，年化收益率是多少，程序化交易年化收益在15%以上，理论才能通过。
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☆ 先顶在看 回复：
1、从历史数据看该程序运行以来获得了不错的正收益
2、运行程序化后不要轻易的去手动干预，坚持持续程序化
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☆ 期货顾问-林经理 回复：
首先要注册程序化交易模型的历史表现，这个需要不停地测试以及修改，建议用文华自己编程看看！
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☆ 张经理 回复：
股指期货程序化交易系统：分水岭交易系统、MARSI交易系统、三重滤网交易系统以及自适应均线交易系统、Dual Thrust日间交易系统等5个日间交易系统；开盘区间突破交易系统和Dual Thrust日内交易系统、枢轴点交易系统等3个日内交易系统.→更多疑问，建议登入http://jxkh.gtja.com/在线咨询
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☆ 理财顾问 回复：
一般来说，适合于使用程序化交易的投资品种一般有以下一个或者多个特征：T+0交易、价格变动频率快或者是有杠杆交易、定价需要较为复杂的计算。因此，期货交易是一个非常适合程序化交易的投资品种。模型进行运算，对定价进行估算、寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计，寻找合理的买点与卖点。股指期货套利就需要程序化的程序进行辅助，尤其是股指期货与成分股现套利，在多达300只成分股中构建组合，然后计算在目前买卖盘中可以购买到的股票数量，再通过加权平均计算与实际指数的差异，同时计算现货指数与股指期货之间的价差，再通过比较潜在收益与成本，迅速做出决策。这些复杂繁琐的程序，通过人手根本无法完成，只有实现了程序化交易后才有可能实现。
再者，程序化交易是实现稳定盈利的手段，纪律是期货投资者成功最重要的基本要素，但一个人多少会受到情绪的影响，如今天开市之前与别人发生了争执，或者是交易过程中接听电话扰乱了情绪等等，一次判断错误后，有时候会连续犯错，当保证金水平连续下降，心情更加难以平静。因此，一般投资机构都有完善的决策与风险控制制度，从制度上保证了决策的合理性。如果没有强大的团队作为支持，选择程序化交易，严格按照纪律操作，是中小投资者实现长期稳定盈利的手段之一。
投资者使用程序化交易最容易犯的一个错误是追求过度完美的交易策略。实际上，无论是多高明的投资者，无论是多么完美的投资模型，都有亏损的时候，一个成功的投资者可以做到的只是从概率上战胜市场，因此，在投资出现暂时亏损的时候需要理性的分析与完善交易策略，不要简单地推倒重来，成功的经验总是从失败中总结出来的。
最高明的交易者从事交易时，丝毫没有犹豫或冲突的感觉。而且成人交易失败时，会同样有毫不犹豫或毫无冲突的感觉。甚至可以认赔结束交易，在情感上丝毫不会难过。换句话说，最高明的交易者不会因为交易的固有风险而丧失纪律、专注或信心所以程序化交易的运用将避免认为情绪因素的影响使您在短时间内成为一位交易高手
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☆ 期货顾问-阙经理 回复：
股指期货程序化交易系统：分水岭交易系统、MARSI交易系统、三重滤网交易系统以及自适应均线交易系统、Dual Thrust日间交易系统等5个日间交易系统；开盘区间突破交易系统和Dual Thrust日内交易系统、枢轴点交易系统等3个日内交易系统.