股指期货程序化自动交易,如何选择好的模型。
股指期货程序化自动交易,关键的是使用交易模型的优劣,那对一大堆的测试数据如何进行鉴别?今天细说一二。
1. 首先要确定动态测试的开平仓点位与静态测试的开平仓应该基本保持一致,每天检查二者的盈亏基本相同(因为动态测试会有滑点产生),只有二者测试结果基本一致,那静态测试的数据可以引用,
2. 当测试数据出来后,我们可以拿其中的项目数据来進行优质模型的挑选。
3. 然后用期货ABC评估方法评估可盈利后再使用。
1) 模型评估方法ABC:
A值=总获利除以总亏损,
B值=亏损总次数除赢利总次数,
C值=A-B。
C值简单地说就是低于0.5不能用,0.5—0.75为一般,0.75—1相当不错,1以上堪称完美。
有了这个评测标准(当然还有更多的标准)模型的好坏就基本了解了。只要达标就可在实盘中使用。
以这个评测标准,明天公布大家已经在使用的模型是否符合实盘使用的价值。
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☆ 期货顾问-林经理 回复:
程序化交易可在线向我咨询国泰君安期货程序化交易
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☆ 开户啦啦队 回复:
及时开平仓,严格止盈止损
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☆ 期货人生 回复:
优秀的期货程序化交易模型的产生需要经过比较漫长的开发和测试过程,如果测试过程中没有经历随机行情的测试,就只能说明这个模型过去是盈利的,未来盈利的能力有待商榷或者是个概率事件,没有哪个优秀的模型能够涵盖所有行情,因此要配合优秀的资金管理和风险管理,以及模型盈亏周期监控等手段,才能保证模型的盈利.
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☆ K线狙击手 回复:
股指期货程序化自动交易,如何选择好的模型。
股指期货程序化自动交易,关键的是使用交易模型的优劣,那对一大堆的测试数据如何进行鉴别?今天细说一二。
1. 首先要确定动态测试的开平仓点位与静态测试的开平仓应该基本保持一致,每天检查二者的盈亏基本相同(因为动态测试会有滑点产生),只有二者测试结果基本一致,那静态测试的数据可以引用,
2. 当测试数据出来后,我们可以拿其中的项目数据来進行优质模型的挑选。
3. 然后用期货ABC评估方法评估可盈利后再使用。
1) 模型评估方法ABC:
A值=总获利除以总亏损,
B值=亏损总次数除赢利总次数,
C值=A-B。
C值简单地说就是低于0.5不能用,0.5—0.75为一般,0.75—1相当不错,1以上堪称完美。
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☆ 有期吐信 回复:
1. 测试时间:一个好的程序化必须经得起时间周期的测试,如果一个程序化,结果很漂亮,周期却只有一两个月,不可信;
2 . 使用资金:很多人贴出来的漂亮测试结果,使用资金常常是80%或者其它百分比,但这些都是不合理的选择,因为金融市场资金管理很重要,在行情好时候,资金使用越高,收益越大,行情不好时,资金使用越高亏损越大,但我们无法去判断接下来的行情会如何,所以,历史测试的结果使用百分比的开仓方式是不合理,这也就是为什么,有时候会出现,资金使用率为80%是,测试结果是亏损的,而且使用率为40%时又是赢利的.总而言之,资金使用时应该选择固定的手数进行测试,不管他的行情如何,永不加仓或减仓,来测试一个模型更为合理;
3、测试方式:开盘价和收盘价测试均有其不合理性,趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号,故较为准确的是:出现指令价位。