您好,假定某股指期货近月合约价格为3100点,沪深300现货为3040点,价差为60点。
购买1手股指期货空头合约需要投入的资金=3100*300*15%=139500元
买入现货资产需要投入的资金=3040*300=912000元
当股指期货合约到期时,假定股指期货价格和现货资产价格都为3200点,
则期货亏损=-100*300=-30000元
现货盈利=160*300=48000元
最终套利收益=48000-30000=18000元
套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%
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☆ K线狙击手 回复: