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通过零息债券计算短期的即期利率。（一般是一年期）
然后通过1年期的即期利率和长债附息债券的到期收益率计算长期的即期利率。这个叫bootstrapping。
计算方式为(1+S1)(1+F1T)=(1+ST)^T， F1T就是到期日为T年，1年以后的远期利率。
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☆ 期货经理人 回复：
通过零息债券计算短期的即期利率。（一般是一年期）
然后通过1年期的即期利率和长债附息债券的到期收益率计算长期的即期利率。这个叫做bootstrapping。
计算远期比较容易，(1+S1)(1+F1T)=(1+ST)^T， F1T就是到期日为T年，1年以后的远期利率。