利率是在银行同业利率的基础上，7%的利率应该是4.6%（同业利率）+2.4%。如果三个月后利率同业利率为5.3%，则该银行在现货贷款利率上损失5.3%+2.4%-7%=0.7%，贷款6个月损失利息额：20000000*0.7%/2=7000美元，三个月后期货市场上收益为：20000000*（5.4%-4.8%）/4=3000美元，实际损失4000美元，当然如果期货合约购买40份，损失会小一些。一楼的40份是根据贷款期限为6个月，而利率期货期限为3个月期才乘上2的.
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