期货套利交易的流程,有什么?

1、套利的合约选择条件条件
  条件之一:其历史差价变化必须具备一定的规律。大多数情况下,其差价变化会在一定幅度内波动,极少有差价突破其上下边沿的情况。当差价扩大或缩小到一定程度之后,其后的差价波动会向相反的方向变化。从历史上的变化情况来看,这种差价在一定幅度内的来回波动是一个大概率事件。
  条件之二:期货合约之间的价格波动必须具备一定的相关性和联动性。这一点可以从概率统计学角度计算其相关系数,由此来证明其相关性和联动性的大小。
  在计算期货期货价格波动的相关性系数时,我们可以将两个合约每天收盘价作为一个离散性随机变量。假定某合约的收盘价为变量X,另一个合约的收盘价为变量Y: