期指交割日效应也被称为期指到期日效应，是指在股指期货结算日当天，期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割，套利交易、移仓交易都会在同一天发生，造成现货市场波动。而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。 最为明显的表现就是，现货市场出现大幅下跌。
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☆ 股迷心窍 回复：
你好大多数股票表现的是下跌，，大盘也是一样的
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☆ 期货开户人 回复：
股指期货交割日魔咒，流传已久，之前经常应验
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☆ 我不是英雄 回复：
你好，股指期货交割日，期指价格会贴近现货价格，价格波动会较大。
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☆ 理财顾问-小王 回复：
你好 我们国内的期货交割日是没有交割日效应的呢
一般来说期限之间会存在一定的价差 平时的时候确实有可操作空间 但是在交割日的时候 两者的价差会缩小 这样就能达到价格一致了