您好!所谓”到期日效应”，是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。
而影响股指期货”到期日效应”的因素主要包括:最后结算价格的确定，投资者结构与行为，现货市场交易机制及深度，是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度
…………………………………………………
☆ 有期吐信 回复：
你好 到期日效应是指 期货现货的价格 在最后交易日的是 两者价格相同 这就会在实际操作中引起期限价格的同步下跌 同步上涨 一碟一张等几种情况发生 ，利用最终的价格靠拢老操作
赚取利润价差的效应 就是到期日效应
…………………………………………………
☆ 看空铜 回复：
你好，到期日效应就是期货和现货会出现接近，所以才会有次效应
…………………………………………………
☆ 期货营业部 回复：
“到期日效应”的因素主要包括:最后结算价格的确定，投资者结构与行为，现货市场交易机制及深度，是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度
…………………………………………………
☆ 期小将 回复：
你好，今年可能看到比较多的就是到期日或者交割日效应，主要是指股指期货交割日当天或者之前对股市的影响，股指期货都是在每个合约月份的第三个周五进行交割，采取现金交割的方式，在这之前股指和沪深指数会存在一定的升贴水，在临近交割日的日子，背离会逐渐缩小，所以会存在一定的上涨或这下跌，而且还有人为的预期和担忧存在，所以前段时间，大家都会过分的关注这个交割日对市场的影响。